關於債券到期殖利率(Yield to maturity)與持有期間報酬率(Holding period return)的敘述，下列何者正確?A.持有期間報酬率不會受到未來利率變化的影響而改變B.到期殖利率即為投資債券的內部報酬率C.債券價格愈高，隱含到期殖利率愈高D.對平價債券而言，到期殖利率等於持有期間報酬率

Question

關於債券到期殖利率(Yield to maturity)與持有期間報酬率(Holding period return)的敘述，下列何者正確?A.持有期間報酬率不會受到未來利率變化的影響而改變B.到期殖利率即為投資債券的內部報酬率C.債券價格愈高，隱含到期殖利率愈高D.對平價債券而言，到期殖利率等於持有期間報酬率
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Solution 1

讓我們逐一分析每個選項：

A. 持有期間報酬率不會受到未來利率變化的影響而改變 這個敘述是不正確的。持有期間報酬率會受到未來利率變化的影響，因為利率變化會影響債券的價格和再投資收益。

B. 到期殖利率即為投資債券的內部報酬率 這個敘述是正確的。到期殖利率（YTM）是指投資者持有債券直到到期所能獲得的年化報酬率，這相當於債券的內部報酬率（IRR）。

C. 債券價格愈高，隱含到期殖利率愈高 這個敘述是不正確的。債券價格與到期殖利率是反向關係，債券價格愈高，隱含到期殖利率愈低。

D. 對平價債券而言，到期殖利率等於持有期間報酬率 這個敘述是正確的。對於平價債券（即票面價值等於市場價格的債券） Knowee AI StudyGPT is a powerful AI-powered study tool designed to help you to solve study prob

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股票基金(E)的期望報酬為0.14 標準差為20% 債券基金(D)的期望報酬為0.09 標準差為12% 兩者的相關係數為0.3 假設短天期國庫券(T-bill)利率為6%，風險趨避係數為5。有一投資人計畫將他的所有財富投入到在股票、債券與短天期國庫券上。則該投資人在短天期國庫券上的投資比例應為何?

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以下為單因子的經濟體下的資料，且所有投資組合都達到充分風險分散效果： 投資組合A 期望報酬 8% beta 1.5 投資組合B 期望報酬 5% beta 0 假設今有另一個投資組合E，其beta值為0.5，期望報酬為7%。試問是否存在套利機會?

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